4.Simulacion estadistica del Ejercicio 4.6 (Covarianza de variable bidimensional continua)

Programa en R-Project:

> library(Ryacas);
> 
> yacas("mncentrado(k1,k2,lox,upx,loy,upy,f):=Integrate(x,lox,upx)( Integrate(y,
loy,upy) ((x^k1)*(y^k2)*f))");

> 
> #Momento no centrado 1,0 de la funcion de densidad 8xy

> 
> alpha10 <- Eval(yacas("mncentrado(1,0,0,1,0,x,8*x*y)"));

> 
> #Momento no centrado 0,1 de la funcion de densidad 8xy
> 
> alpha01 <- Eval(yacas("mncentrado(0,1,0,1,0,x,8*x*y)"));
> 
> #Momento no centrado 1,1 de la funcion de densidad 8xy
> 
> alpha11 <- Eval(yacas("mncentrado(1,1,0,1,0,x,8*x*y)"));
> 
> #Covarianza de la funcion de densidad 8xy

> 
> mu11 <- alpha11- alpha01*alpha10;
> 
> mu11
[1] 0.01777778