3.Simulacion estadistica del Ejercicio 4.5 (Covarianza)

Programa en R-Project:

> y <- c(0,1,2)
> 
> x <- c(0,1,2)
> 
> xy <- expand.grid(X=x,Y=y)

> 
> dpc<- c((2/28),(2/28),(1/28),(10/28),(10/28),0,(3/28),0,0)

> 
> D <- cbind(xy, dpconjunta = dpc)

	> 
> #tabla de distribuciones de probabilidad conjunta de las variables X e Y
> 
> XD <- xtabs(dpconjunta ~ X + Y, data = D)
> 
> XD
   Y
X            0          1          2
  0 0.07142857 0.35714286 0.10714286
  1 0.07142857 0.35714286 0.00000000
  2 0.03571429 0.00000000 0.00000000

> 
>#Momento no centrado 1,0
>
> EX <- sum(D$X*D$dpc)
>
> EX
[1] 0.5
>
> EY <- sum(D$Y*D$dpc)
>
>#Momento no centrado 0,1
>
> EY
[1] 0.9285714

>
>#Momento no centrado 1,1
>
> EXY <- sum(D$X*D$Y*D$dpc)
>
> EXY
[1] 0.3571429
> 
>#Momento centrado 1,1 o covarianza
>
> cov <- EXY-EX*EY
>
> cov
[1] -0.1071429